[python] 시계열_리샘플링(resample,업샘플링,다운샘플링), 시프팅, 윈도잉

리샘플링(resample), 시프팅, 윈도잉

• 시계열 데이터에서 중요한 함수들

리샘플링

• 더 높거나, 낮은 주기로 표본들을 다시 추출(resampling) 하는 것이 중요하다.
• 이에 resample 함수와 asfreq함수를 사용한다

resample

• 기본적으로 데이터를 집계한다

asfreq

• 기본적으로 데이터를 선택한다

업 샘플링

분 단위, 초 단위로 샘플양을 증가시키는 리샘플링

다운샘플링

몇 일, 몇 달 단위로 샘플양을 감소시키는 리샘플링

df_resample = df.resample(rule='Y').sum()
df_resample

• 2015-01-01, 2015-01-02... 2015-12-31 간의 데이터를 전부 더해서 다운 샘플링한다

rule 규칙

B         business day frequency
C         custom business day frequency (experimental)
D         calendar day frequency
W         weekly frequency
M         month end frequency
SM        semi-month end frequency (15th and end of month)
BM        business month end frequency
CBM       custom business month end frequency
MS        month start frequency
SMS       semi-month start frequency (1st and 15th)
BMS       business month start frequency
CBMS      custom business month start frequency
Q         quarter end frequency
BQ        business quarter endfrequency
QS        quarter start frequency
BQS       business quarter start frequency
A         year end frequency
BA, BY    business year end frequency
AS, YS    year start frequency
BAS, BYS  business year start frequency
BH        business hour frequency
H         hourly frequency
T, min    minutely frequency
S         secondly frequency
L, ms     milliseconds
U, us     microseconds
N         nanoseconds

데이터를 다운 샘플링 할때 영업일 기준 연말 데이터를 리샘플링 해보자

goog.plot(alpha=0.5,style="-")
goog.resample('BA').mean().plot(style=':')
goog.asfreq('BA').plot(style="--")
plt.legend(['input','resample','asfreq'],loc="upper left")

•  
• resample은 전년도 평균을 보여주고, asfreq는 연말 주가를 보여준다.

시간이동(Time-shift)

Shift(), tshift() 두 메서드가잇다

shift()

• 데이터를 이동시킨다

tshift()

• 인덱스를 이동시킨다.

fig, ax = plt.subplots(3, sharey=True)

# apply a frequency to the data
goog = goog.asfreq('D', method='pad')

goog.plot(ax=ax[0])
goog.shift(900).plot(ax=ax[1])
goog.tshift(900).plot(ax=ax[2])

# legends and annotations
local_max = pd.to_datetime('2007-11-05')
offset = pd.Timedelta(900, 'D')

ax[0].legend(['input'], loc=2)
ax[0].get_xticklabels()[2].set(weight='heavy', color='red')
ax[0].axvline(local_max, alpha=0.3, color='red')

ax[1].legend(['shift(900)'], loc=2)
ax[1].get_xticklabels()[2].set(weight='heavy', color='red')
ax[1].axvline(local_max + offset, alpha=0.3, color='red')

ax[2].legend(['tshift(900)'], loc=2)
ax[2].get_xticklabels()[1].set(weight='heavy', color='red')
ax[2].axvline(local_max + offset, alpha=0.3, color='red');

• shift(900) 은 데이터를 900일 이동시켰고 반대쪽은 NA로 설정한다
• tshift(900)은 인덱스 값을 900일만큼 이동시킨다

goog.head()의 초기 날짜는 2004-08-19인데 tshift(900)을 한 초기 날짜는 2007-02-05가 된다